生存至上，赚多亏少——献给还在奋斗中的期货同志

闲话不多说，如果你能从本文中有所领悟，那是你的运气，如果不符合你的交易方式，你也可以随心所欲地拍砖，但请大家认为条条大路通罗马，区别只是细微的差别，精髓一定是相通的！ 面前的表白！

我觉得交易有两个层面，一个是大资金的交易（这个资金的规模你可以想象），一个是中小资金的交易。 由于资金关系，这两笔交易的战略重点有所不同。 对于大资金来说，技术面影响不大。 他们更关注国际国内经济大体走势，甚至可以造势，从而把市场倒挂。 比如索罗斯之流。 对于中小基金来说，因为基金规模不大比特币合约网格交易赚小赔大，应该采取顺势而为的策略，而不是关注如何造势。 我的交易方式属于中小资金的方式，所以不得不先说说。 （注：大资金可以创造和利用波动，而小资金必须跟随波动/趋势）

二进入主题

先解释一下，交易可以教吗？ 明确教学的意义。 教学就是教你技能，立竿见影。

丹尼斯似乎已经给了我们这个问题的答案，著名的海龟实现。 事实上，经过仔细分析，我们发现并不是所有的海龟都成功了，尤其是在离开丹尼斯之后。 因此，不能教交易。 能教的只有知识。 要想在交易中贯彻执行，还是要通过个人的努力去理解和消化所学的知识，才能在自己的心里深深地认同。 否则，你还是原来的你。 当然，还有一个办法可以加快速度，那就是在充分信任一个人，完全接受他的交易思路的前提下，进行半年到一年的监督强化培训。 然后通过个人的努力充分理解并接受这种交易思维。 这可以很快完成。 毕竟，这是丹尼斯的方法。

所以交易不能教，但可以缩短成功的时间。

3 接下来说说交易方式

交易之道只有八个字：生存第一，赚大亏小！

理解了这八个字，也就理解了交易的本质。

四先分析 生存第一

进入这个市场就是为了赚钱，除了那些钱太多或者只是玩玩的人。 那么你就得考虑一个可持续发展的问题。 如果你足够聪明，只要进来玩一次，赚了就走，输了就走，就不用关注生存问题了。 也就是说，我们进场是打持久战，而不是打仗。 战斗不应该着眼于一时一地的得失，只需要能够最终取得胜利即可。 这里可以参考《孙子兵法》：“善战者不耻而去，昔善战者先无敌，而待敌之胜。胜在敌……”重复了很多遍，深刻理解。 再次从人性的角度来思考，为什么在实践中总是忽略了生存第一这个环节？ 原因如下：

第一：人性使人总是急于发财。 要是能一夜暴富就更好了。

因为这种急于致富的心，导致了重仓和频繁的交易。

重仓交易有两种结果：一是暴利，因为思想引导行为，行为成为习惯，习惯决定命运，所以下次还是重仓，最后的结果一定是回到原点从原点。 所以之前的大赚其实是一种陷阱。 这只是一种甜蜜的诱惑，因为你头脑中的重仓概念会让你早晚死在这个市场上。 一是损失大，我们可以从数学的角度考虑。

亏损5%，后期需要盈利5.26%才能收支平衡

亏损10%，后期需要盈利11.11%才能收支平衡

亏损20%，后期需要盈利25.00%才能收支平衡

亏损30%，后期需要盈利42.86%才能收支平衡

亏损40%，后期需要盈利66.67%才能收支平衡

50%亏损，后期需要100%盈利才能收支平衡

亏损60%，后期需要盈利150%才能收支平衡

亏损70%，后期需要盈利233.33%才能收支平衡

好了，我就不继续罗列了，有兴趣的可以自己算算。 大笔亏损会大大减少您的本金。

所以，重仓的危害可以总结到此。 如果你喜欢重仓，你几乎可以判处死刑。

二是交易频繁。 当今期货市场上的大多数人都在进行日内交易。 并不是说做日内交易不好。 我说过，条条大路通罗马。 首先你要问问自己，你适合做日内交易吗？ 如果你没有那个能力，你应该先练习你的能力。 浮躁的社会符合人性的需要。 人类本能地喜欢频繁交易。 再加上市场和社会的助推，那就更好了！

交易周期短，计算精细。 如果按每天1%计算，月利润可达20%。 呵呵，遇到这样的男人，算计的很漂亮，可惜啊！

先算手续费，频繁的交易手续费会吃掉很大一部分利润，再加上周期短，利润根本不大，如果加上层级，错多对少，那么别无选择，只能等死。 盘中交易需要铁的纪律、顽强的神经、经过验证的系统或盘感。

既不能重仓也不能频繁交易，怎么办？

其实这就涉及到资金管理的问题，也就是说首先你的脑海里要有一个破产率的概念。

破产率概念涉及获胜和赔率。 那是以后的事。

做最重要的补充：

人不是抗拒改变，而是抗拒被改变！

每个人都守着一扇从里面打开的门。 不管别人怎么努力，怎么逼你，你也不可能给你开门。 改变的动力源泉来自每个人的内心。

思想指导你的行动，即使你没有意识到。 习惯是通过日复一日重复行为而形成的。 习惯是命运的关键点。 习惯是你的奴隶，可以帮助你塑造自己，也可以是你的主人，让你被习惯驱使。 集中在你身上的多种习惯，会成为你在别人眼中的性格，你的性格决定你的命运。 所以，命运由我做主。 首先，我们要以开放的心态去接受、容忍、揣测、纠正根源，也就是观念。 积极的概念之后是什么。

一切都可以顺理成章地出现，否则就是无源之水，放弃也是迟早的事情。

交易的命运也掌握在自己手中。 首先，你必须端正交易方式的观念。

接下来，我们就来分析一下交易中一个非常重要的概念，也是很多人还在兜兜转转的概念。

您将对赌场和彩票有一个基本的了解。 概率的概念在大多数人的脑海中还是很模糊的。

接下来，规则又变了。 上图甲方赢1元，输0.95。 一千块钱的本钱，50%的胜率，赢是有把握的。 再次更改规则，遵循规则 2，其他保持不变。 每次下注500元，A赢500，输475，B赢475，输500，请问甲方这次还有把握赢吗？ 如果不是，为什么？ 别以为我问多了，请多想想上面的小例子，交易之道就在其中。

这次甲方中奖的感觉没有了，因为1000元只够下注两次，中奖率没有变，赔率没有变，但是中奖的感觉没有了，这里的表情有点长——啰嗦。 考虑上面提到的胜率和赔率。

所以可以看出，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你，但是你没有好好管理资金，到头来还是零。

（注：期货交易为什么要轻仓？就是让你有足够的资金在不利的情况下东山再起。）

请问你，如果一个系统的胜率只有30%，但是赔率可以达到3比1，你怎么看？ 我会说这是一个很好的系统。 为什么？ 仔细看分析； 10次​​为一个交易周期，每次赚3，亏1。

10 总损失，10 损失

9负，1正，6负

8 负，2 对，2 负

7 输，3 对，2 赢

6 损失，4 纠正，6 收益

输 5 次，对 5 次，赚 10 次

输了4次，对了6次，赚了14次

3次亏，7次对，赚18

2次亏损，8次正确，赚取22

1 输，9 对，赚 26

10行，赚30

那么，你还认为赚钱的根本在于正确的汇率吗？ 你明白为什么赚钱高手经常犯错，账户到最后还是在赚钱吗？ 你能理解为什么丹尼斯说我95%的交易都是亏损的，而我盈利的交易只有5%还能创造这么大的利润吗？ 那么，你是否应该改变对你敬仰的大师的标准呢？ 人们往往会被那些不起作用的东西所吸引，你能责怪某人只是因为给了他们那些东西而对你撒谎吗？ 不，你瞎了！ 我们也经常跟战友分享，实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你。

一个70%胜率的系统，你很可能会遇到先出现30%失败交易的情况。 如果此时你不能很好地管理好资金，那么后期70%的获利交易与你无关，因为你的头寸最终被爆仓或亏损。

其次，我们需要分析阻碍交易的另一大人性偏见：面对利益的人往往选择保守，面对风险的人往往选择激进。 这是人性的偏见，也是大多数人在市场上失败的第二个根源。 其中一个已经说过了，就是太急于发财了。

关于这一点，可以参考夏皮罗的实验，或者行为心理学。

具体来说，在交易中，如果你入市方向正确，有浮盈，那么人的反应是败中求稳，你做出的决定是面对利益时的保守反应。 如果入场方向错误，出现小的浮亏，那么人的反应就是放手一搏，心怀侥幸，说不定后期还能反败为胜。 统计数据显示，80%的时候你可以反败为胜，但也就是20%的时候逆流而去，永不回头，让这个市场多了几个输家。 以上现象通俗地说就是：吃的像麻雀，拉的像大象！ 那么你看看自己的交易，是不是像上面说的，是大赚小亏，还是大亏小赚？ 从此，你就会知道自己应该在哪些方面下功夫了。

赚大亏小的问题我没有展开，不代表不重要。 我把所有的线索都放在里面了，我打算自己研究一下。

交易之道：生存至上，大赚小亏！ 这就好比武术中的内劲心法。 有了这种心态，不能保证你一定会赚大钱，但可以保证你走的路是对的！

5、如何赚大亏小？

看来这个问题还得继续下去。

首先，在不加仓或减仓的情况下，要根据自己系统的胜率来决定。 比如你系统统计的胜率是30%，那么你要想赚钱，你的赔率就必须达到1比3。具体来说，如果你进入游戏时平均输了1块钱，那么你需要平均赚3元。 但是如果你的等级很高，系统胜率是70%，那你可以一赔一。

其次，如果按照日线级别来操作，也就是操作中长线，那么就涉及到趋势持续时加仓的问题。 一旦方向对了，就可以大仓大赚。 这样大家可以想一想，赚的时候的仓位大于亏的时候的仓位，再加上赚的时候的保证金大于亏的时候的保证金，是不是一定要盈利？

当然，增加职位的技能属于法术层面。 首先我们要明白，大赚小亏是必须的。

做到以上几点，第一点就是你自然会迅速止损，因为你知道不能冒险让自己的账户蒙受很大的损失。 同时，如果你不止损，你可能会损失惨重，小赚一笔。 第二点是要克服亏本加仓的问题。 纵观投机史上的那些大输家，都是因为他们不肯小亏离场，反而逆势加仓分散损失。

交易是一个循环结构。 什么行情，什么类型，做多少，在哪里做，哪里止损，哪里加仓，哪里退市，任何一个环节出现失误都会导致整个交易的失败。 止损只是一方面。 市场上多少止损都做好了，最后黯然离场。 止损只是为了限制损失！

在交易中，你只需要记住四个比率，它们是：胜率、赔率、破产率和纪律。

六

说到最重要的，我们先说第一个。

胜率，没有人能达到100%的胜率，这个首先要确定。 中奖率有两个矛盾的方面，中奖率一定要高，那么盈利就只能是小的，这与上述的大赚小亏是矛盾的。 胜率低，之前的止损只是一个方面，市场上有多少止损做得好，最后黯然离场。 止损只是为了限制损失！ 自相矛盾。 那么你认为什么样的胜率才是最好的平衡呢？

让我们谈谈纪律。 谈到纪律，就不可避免地要谈到你的个人交易系统。

什么是交易系统？ 通俗地说，就是你要仔细考虑和验证交易的每个环节应该如何操作，并据此细化原则。

因此，相应的交易系统首先包括资金管理的原则。 每个进场采用什么样的资金管理原则来确定仓位？ 这应该是一致的和一致的。

入市后，根据资金管理原则确定的最大损失，首先要确定一个明确的止损位。 请注意，止损位置不是一个范围，而是一个确定的点。 到了那个点，你马上就出来了。 不要有任何期望或运气。 （要做到这一点，你必须对整个交易系统有足够的信心，时刻牢记赚大亏小的理念）

有止损位，错了就平仓，对了就继续持有。 控股是对职位的管理。 应该根据你对市场性质的判断和之前的计划来进行管理。 如果行情在一个区间内波动，你的计划是否应该有相应的止盈位？ 就地取利。 如果市场是一个趋势，那么你应该按照趋势的标准来计划加仓。 在哪里加仓？ 如何移动止盈点，一旦出现趋势变化信号如何出场？ 这些应该反映在之前的计划中。

如果你的交易系统是你自己揣测验证后做出来的，那么在每个环节你为什么要这么做背后都有相应的概念支持。 考虑。 （极乐社ID：qlhclub）那么这个时候，一定要能够按照自己的原则来操作吗？ 不一定，前期还是会时不时突发奇想，去做一些违背原则的事情，但往往很快就意识到不对劲，及时改正。 系统原理对帮助自己对抗情绪、理性操作有很大帮助，操作前后一致。 亏损在意料之中比特币合约网格交易赚小赔大，盈利就看市场是否符合你的原则。 也就是说，我们不知道天（利润）有多高，但我们可以控制地（亏损）有多厚。 所以，纪律的提高其实和你是否真的形成了自己的交易体系是息息相关的！

系统完善后，惩戒回应也会出现！

七纠正一个观念

我还记得利弗莫尔曾经说过的话：大多数人来到这个市场，根本没想过要学习，即使你把如何交易摆在他们面前，他们也懒得去读。 赚大钱。 把自己的命运托付给别人，多可怜啊！ 当今社会最大的成就不是华丽的物质和先进的技术，而是把人关在笼子里的实现！ 思想的牢笼。 绝大多数人都是在用自己的身体去实践别人的想法！ 海龟交易规则是秘密吗？ 不，丹尼斯还说过，即使我把如何交易的秘诀公布在报纸上，也不会有人效仿！ 人心讨厌简单，不能容忍简单的真理！ 越诡异，越多人趋之若鹜！

纠正一个概念！ 交易需要预测吗？ 是否必须准确才能进行良好的交易？

交易需要一点预测，就一点点。 您可以在交易中赚钱，而无需进行任何预测。 同样，预测准确的人，可能根本赚不到钱！ 现实就是这么残酷！

前面说了，交易可以随机进入，方向随机，最后的结果还是盈利的。 我们需要一个想法，然后用资金来验证我们的想法。 预测只是提高胜率的一个小手段。

我之前说过从厚到薄。 最近感觉自己交易很瘦，不知道是不是丢了什么东西。 如果我想证明什么，那只是几句干巴巴的话。

大多数交易者追求高胜率的系统。 事实上，他们本能地追求安全感和确定感。 人们非常害怕不确定性，所以希望能看到透明的天空，但现实是确定性永远不会出现。 确定性是唯一的真理。 没有什么改变。 只有当你接受不确定性时，安全才会到来。 承认吧，我们永远无法预测未来，世界是非线性的，不可预测的！ 所以，别把精力浪费在追神造神上了！